Існування розв'язків абстрактних рівнянь Вольтерра в банаховому просторі та на його підмножинах von Мішура, Ю.С.

Volltext

Existence of solutions of abstract volterra equations in a banach space and its subsets von Mishura, Yu. S., Мішура, Ю. С.

Volltext

Two-parameter Lévy processes: ItÔ formula, semigroups, and generators von Mishura, Yu. S., Мішура, Ю. С.

Volltext

Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики... von Мішура, Ю.С., Ольцік, Я.О.

Volltext

Ейлерові наближення розв'язків абстрактних рівнянь та їх застосування в теорії напівгруп von Мішура, Ю.С., Шевченко, Г.М.

Volltext

Узагальнені двопараметричні інтеграли Лебега - Стільтьєса та їх застосування до дробових броунівських полів... von Ільченко, С.А., Мішура, Ю.С.

Volltext

Швидкість збіжності у схемі Ейлера для стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та пуассонівською мірою... von Зубченко, В.П., Мішура, Ю.С.

Volltext

Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі... von Мішура, Ю.С., Соловейко, О.М.

Volltext

Диференційовність дробових інтегралів, ядра яких визначаються за допомогою фрактального броунівського руху... von Крвавич, Ю.В., Мішура, Ю.С.

Volltext

Слабка збіжність інтегральних функціоналів від випадкових блукань, що слабко збігаються до дробового броунівського руху... von Мішура, Ю.С., Роде, С.Г.

Volltext

Оцінка ймовірності банкрутства страхової компанії, яка функціонує на BS-ринку von Андрощук, М.О., Мішура, Ю.С.

Volltext

Про розподіл локального часу однорідного дифузійного процесу von Перестюк, М.О., Мішура, Ю.С., Шевченко, Г.М.

Volltext

Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій von Перестюк, М.О., Мішура, Ю.С., Рагуліна, О.Ю.

Volltext

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion von Mishura, Yu. S., Rode, S. H., Мішура, Ю. С., Роде, С. Г.

Volltext

Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure von Zubchenko, V. P., Mishura, Yu. S., Зубченко, В. П., Мішура, Ю. С.

Volltext

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval von Mishura, Yu. S., Soloveiko, O. M., Мішура, Ю. С., Соловейко, О. М.

Volltext

Estimation of the ruin probability of an insurance company operating on a BS-market von Androshchuk, M. O., Mishura, Yu. S., Андрощук, М. О., Мішура, Ю. С.

Volltext

Euler Approximations of Solutions of Abstract Equations and Their Applications in the Theory of Semigroups von Mishura, Yu. S., Shevchenko, H. M., Мішура, Ю. С., Шевченко, Г. М.

Volltext

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions von Krvavich, Yu. V., Mishura, Yu. S., Крвавич, Ю. В., Мішура, Ю. С.

Volltext

Method of successive approximations for abstract volterra equations in a banach space von Mishura, Yu. S., Tomilov, Yu. V., Мішура, Ю. С., Томілов, Ю. В.

Volltext