Існування розв'язків абстрактних рівнянь Вольтерра в банаховому просторі та на його підмножинах за авторством Мішура, Ю.С.

Отримати повний текст

Existence of solutions of abstract volterra equations in a banach space and its subsets за авторством Mishura, Yu. S., Мішура, Ю. С.

Отримати повний текст

Two-parameter Lévy processes: ItÔ formula, semigroups, and generators за авторством Mishura, Yu. S., Мішура, Ю. С.

Отримати повний текст

Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики... за авторством Мішура, Ю.С., Ольцік, Я.О.

Отримати повний текст

Ейлерові наближення розв'язків абстрактних рівнянь та їх застосування в теорії напівгруп за авторством Мішура, Ю.С., Шевченко, Г.М.

Отримати повний текст

Узагальнені двопараметричні інтеграли Лебега - Стільтьєса та їх застосування до дробових броунівських полів... за авторством Ільченко, С.А., Мішура, Ю.С.

Отримати повний текст

Швидкість збіжності у схемі Ейлера для стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та пуассонівською мірою... за авторством Зубченко, В.П., Мішура, Ю.С.

Отримати повний текст

Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі... за авторством Мішура, Ю.С., Соловейко, О.М.

Отримати повний текст

Диференційовність дробових інтегралів, ядра яких визначаються за допомогою фрактального броунівського руху... за авторством Крвавич, Ю.В., Мішура, Ю.С.

Отримати повний текст

Слабка збіжність інтегральних функціоналів від випадкових блукань, що слабко збігаються до дробового броунівського руху... за авторством Мішура, Ю.С., Роде, С.Г.

Отримати повний текст

Оцінка ймовірності банкрутства страхової компанії, яка функціонує на BS-ринку за авторством Андрощук, М.О., Мішура, Ю.С.

Отримати повний текст

Про розподіл локального часу однорідного дифузійного процесу за авторством Перестюк, М.О., Мішура, Ю.С., Шевченко, Г.М.

Отримати повний текст

Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій за авторством Перестюк, М.О., Мішура, Ю.С., Рагуліна, О.Ю.

Отримати повний текст

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion за авторством Mishura, Yu. S., Rode, S. H., Мішура, Ю. С., Роде, С. Г.

Отримати повний текст

Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure за авторством Zubchenko, V. P., Mishura, Yu. S., Зубченко, В. П., Мішура, Ю. С.

Отримати повний текст

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval за авторством Mishura, Yu. S., Soloveiko, O. M., Мішура, Ю. С., Соловейко, О. М.

Отримати повний текст

Estimation of the ruin probability of an insurance company operating on a BS-market за авторством Androshchuk, M. O., Mishura, Yu. S., Андрощук, М. О., Мішура, Ю. С.

Отримати повний текст

Euler Approximations of Solutions of Abstract Equations and Their Applications in the Theory of Semigroups за авторством Mishura, Yu. S., Shevchenko, H. M., Мішура, Ю. С., Шевченко, Г. М.

Отримати повний текст

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions за авторством Krvavich, Yu. V., Mishura, Yu. S., Крвавич, Ю. В., Мішура, Ю. С.

Отримати повний текст

Method of successive approximations for abstract volterra equations in a banach space за авторством Mishura, Yu. S., Tomilov, Yu. V., Мішура, Ю. С., Томілов, Ю. В.

Отримати повний текст