Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps von Zhuravyts'kyi, D. G., Kalemanova, A. V., Svishchuk, A. V., Журавицкий, Д. Г., Калеманова, А. В., Свищук, А. В., Журавицкий, Д. Г., Калеманова, А. В., Свищук, А. В.

Volltext