Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps за авторством Zhuravyts'kyi, D. G., Kalemanova, A. V., Svishchuk, A. V., Журавицкий, Д. Г., Калеманова, А. В., Свищук, А. В., Журавицкий, Д. Г., Калеманова, А. В., Свищук, А. В.

Отримати повний текст