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  1. 1
    Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
    von Mishura, Y., Posashkov, S.
    Veröffentlicht 2007
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  2. 2
    Positivity of solution of nonhomogeneous stochastic differential equation with non-Lipschitz diffusion
    von Mishura, Y., Posashkova, S.
    Veröffentlicht 2008
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  3. 3
    Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
    von Banna, O., Mishura, Y.
    Veröffentlicht 2008
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  4. 4
    The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
    von Bratyk, M., Mishura, Y.
    Veröffentlicht 2008
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  5. 5
    Another approach to the problem of the ruin probability estimate for risk process with investments
    von Androshchuk, M., Mishura, Y.
    Veröffentlicht 2007
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