Two-parameter Lévy processes: Ito formula, semigroups, and generators за авторством Mishura, Yu.S.

Отримати повний текст

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion за авторством Mishura, Yu.S., Shevchenko, G.M.

Отримати повний текст

Existence of solutions of abstract volterra equations in a banach space and its subsets за авторством Mishura, Yu. S., Мішура, Ю. С.

Отримати повний текст

Two-parameter Lévy processes: ItÔ formula, semigroups, and generators за авторством Mishura, Yu. S., Мішура, Ю. С.

Отримати повний текст

On reselling of European option за авторством Kukush, A.G., Mishura, Yu.S., Shevchenko, G.M.

Отримати повний текст

Existence and properties of local times for Markov random fields за авторством Mishura, Yu. S., Мишура, Ю. С., Мишура, Ю. С.

Отримати повний текст

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion за авторством Mishura, Yu. S., Rode, S. H., Мішура, Ю. С., Роде, С. Г.

Отримати повний текст

Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure за авторством Zubchenko, V. P., Mishura, Yu. S., Зубченко, В. П., Мішура, Ю. С.

Отримати повний текст

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval за авторством Mishura, Yu. S., Soloveiko, O. M., Мішура, Ю. С., Соловейко, О. М.

Отримати повний текст

Estimation of the ruin probability of an insurance company operating on a BS-market за авторством Androshchuk, M. O., Mishura, Yu. S., Андрощук, М. О., Мішура, Ю. С.

Отримати повний текст

Euler Approximations of Solutions of Abstract Equations and Their Applications in the Theory of Semigroups за авторством Mishura, Yu. S., Shevchenko, H. M., Мішура, Ю. С., Шевченко, Г. М.

Отримати повний текст

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions за авторством Krvavich, Yu. V., Mishura, Yu. S., Крвавич, Ю. В., Мішура, Ю. С.

Отримати повний текст

Method of successive approximations for abstract volterra equations in a banach space за авторством Mishura, Yu. S., Tomilov, Yu. V., Мішура, Ю. С., Томілов, Ю. В.

Отримати повний текст

Optimal stopping times for solutions of nonlinear stochastic differential equations and their application to one problem of financial mathematics за авторством Mishura, Yu. S., Oltsik, Ya. O., Мішура, Ю. С., Ольцік, Я. О.

Отримати повний текст

Generalized two-parameter Lebesgue-Stieltjes integrals and their applications to fractional Brownian fields за авторством Il'chenko, S. A., Mishura, Yu. S., Ільченко, С. А., Мішура, Ю. С.

Отримати повний текст

The problem of extension for two-parameter kernels за авторством Lavrent'ev, A. S., Mishura, Yu. S., Лаврентьев, А. С., Мишура, Ю. С., Лаврентьев, А. С., Мишура, Ю. С.

Отримати повний текст

The Hille-Yosida theorem for resolvent operators of multiparameter semigroups за авторством Lavrent'ev, A. S., Mishura, Yu. S., Лаврентьев, А. С., Мишура, Ю. С., Лаврентьев, А. С., Мишура, Ю. С.

Отримати повний текст