Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility за авторством Svishchuk, A.V.

Отримати повний текст

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility за авторством Svishchuk, A. V., Свіщук, А. В.

Отримати повний текст

Binary approximation of random evolutions in the scheme of averaging за авторством Svishchuk , A. V., Свищук , А. В.

Отримати повний текст

Stability of semi-Markov risk processes in schemes of averaging and diffusion approximation за авторством Goncharova, S. Ya., Svishchuk, A. V., Гончарова, С. Я., Свіщук, А. В.

Отримати повний текст

Stochastic Stability of Processes Determined by Poisson Differential Equations with Delay за авторством Svishchuk, A. V., Svishchuk, M. Ya., Свіщук, А. В., Свіщук, М. Я.

Отримати повний текст

Filtration of components of processes of random evolution за авторством Lukin, A. E., Svishchuk, A. V., Лукін, О. Е., Свіщук, А. В.

Отримати повний текст

Optimal control over evolution stochastic systems and its application to stochastic models of financial mathematics за авторством Biirdeinyi, A. G., Svishchuk, A. V., Бурдейний, А. Г., Свіщук, А. В.

Отримати повний текст

Stability of semi-markov evolution systems and its application in financial mathematics за авторством Biirdeinyi, A. G., Svishchuk, A. V., Бурдейний, А. Г., Свіщук, А. В.

Отримати повний текст

On the Creative Contribution of V. S. Korolyuk to the Development of Probability Theory за авторством Bratiichuk, N. S., Gusak, D. V., Svishchuk, A. V., Братійчук, М. С., Гусак, Д. В., Свіщук, А. В.

Отримати повний текст

Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps за авторством Zhuravyts'kyi, D. G., Kalemanova, A. V., Svishchuk, A. V., Журавицкий, Д. Г., Калеманова, А. В., Свищук, А. В., Журавицкий, Д. Г., Калеманова, А. В., Свищук, А. В.

Отримати повний текст