Collective Computational Processes of Portfolio Management Using Cellular Automata
The paper presents simulation of selection elements of portfolio applying the classical Markowitz’s portfolio analysis theory using parallel collective computational environment — cellular automata. The basics of classical portfolio analysis and theory of cellular automata and their collective work...
Збережено в:
| Дата: | 2009 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
2009
|
| Назва видання: | Электронное моделирование |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/101531 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Collective Computational Processes of Portfolio Management Using Cellular Automata / A. Ulfik // Электронное моделирование. — 2009. — Т. 31, № 6. — С. 99-108. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-101531 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-1015312016-06-05T03:02:21Z Collective Computational Processes of Portfolio Management Using Cellular Automata Ulfik, A. The paper presents simulation of selection elements of portfolio applying the classical Markowitz’s portfolio analysis theory using parallel collective computational environment — cellular automata. The basics of classical portfolio analysis and theory of cellular automata and their collective work are presented. Structure of drawn up simulation and its results are presented. Simulations was performed application in Borland C++ Builder. Представлено моделирование отдельных элементов портфеля инвестиций с применением классической теории анализа портфеля инвестиций Марковица с использованием парал-лельной коллективной вычислительной среды клеточных автоматов. Представлены основы классического анализа портфеля ценных бумаг и теории клеточных автоматов и их совместного использования, а также структура процедуры моделирования и его результаты. Моделирование выполнено в системе Борлэнд С++ Билдер. Наведено моделювання окремих елементів портфеля інвестицій з застосуванням теорії аналізу інвестиційного портфеля Марковіца з використанням паралельного обчислювального середовища — кліткових автоматів. Наведено основи класичного аналізу портфеля цінних паперів і теорії кліткових автоматів та їхнього сумісного використання, а також структура процедури моделювання та його результати. Моделювання виконано у системі Борленд С++ Білдер. 2009 Article Collective Computational Processes of Portfolio Management Using Cellular Automata / A. Ulfik // Электронное моделирование. — 2009. — Т. 31, № 6. — С. 99-108. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. 0204-3572 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/101531 en Электронное моделирование Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
English |
| description |
The paper presents simulation of selection elements of portfolio applying the classical Markowitz’s portfolio analysis theory using parallel collective computational environment — cellular automata. The basics of classical portfolio analysis and theory of cellular automata and their collective work are presented. Structure of drawn up simulation and its results are presented. Simulations was performed application in Borland C++ Builder. |
| format |
Article |
| author |
Ulfik, A. |
| spellingShingle |
Ulfik, A. Collective Computational Processes of Portfolio Management Using Cellular Automata Электронное моделирование |
| author_facet |
Ulfik, A. |
| author_sort |
Ulfik, A. |
| title |
Collective Computational Processes of Portfolio Management Using Cellular Automata |
| title_short |
Collective Computational Processes of Portfolio Management Using Cellular Automata |
| title_full |
Collective Computational Processes of Portfolio Management Using Cellular Automata |
| title_fullStr |
Collective Computational Processes of Portfolio Management Using Cellular Automata |
| title_full_unstemmed |
Collective Computational Processes of Portfolio Management Using Cellular Automata |
| title_sort |
collective computational processes of portfolio management using cellular automata |
| publisher |
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України |
| publishDate |
2009 |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/101531 |
| citation_txt |
Collective Computational Processes of Portfolio Management Using Cellular Automata / A. Ulfik // Электронное моделирование. — 2009. — Т. 31, № 6. — С. 99-108. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. |
| series |
Электронное моделирование |
| work_keys_str_mv |
AT ulfika collectivecomputationalprocessesofportfoliomanagementusingcellularautomata |
| first_indexed |
2023-10-18T20:02:51Z |
| last_indexed |
2023-10-18T20:02:51Z |
| _version_ |
1796148782259240960 |