Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of Orthogonally Invariant Matrix Models

We prove central limit theorem for linear eigenvalue statistics of orthogonally invariant ensembles of random matrices with one interval limiting spectrum. We consider ensembles with real analytic potentials and test functions with two bounded derivatives.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2008
Автор: Shcherbina, M.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2008
Назва видання:Журнал математической физики, анализа, геометрии
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/106500
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of Orthogonally Invariant Matrix Models / M. Shcherbina // Журнал математической физики, анализа, геометрии. — 2008. — Т. 4, № 1. — С. 171-195. — Бібліогр.: 18 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine