О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени
Изучается проблема стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании. Функционирование страховой компании описывается стохастическим процессом риска в дискретном времени с вычитанием дивидендов. Оптимизации подлежат средние суммарные дисконтированные дивиденды, получен...
Збережено в:
| Дата: | 2014 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Назва видання: | Теорія оптимальних рішень |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111510 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2014. — № 2014. — С. 55-62. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | Изучается проблема стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании. Функционирование страховой компании описывается стохастическим процессом риска в дискретном времени с вычитанием дивидендов. Оптимизации подлежат средние суммарные дисконтированные дивиденды, полученные до момента разорения, плюс среднее дисконтированное время жизни процесса с некоторым коэффициентом. Установлены условия существования и единственности решения уравнений Беллмана для этой задачи. |
|---|