О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени
Изучается проблема стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании. Функционирование страховой компании описывается стохастическим процессом риска в дискретном времени с вычитанием дивидендов. Оптимизации подлежат средние суммарные дисконтированные дивиденды, получен...
Збережено в:
| Дата: | 2014 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Назва видання: | Теорія оптимальних рішень |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111510 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2014. — № 2014. — С. 55-62. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-111510 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-1115102017-01-11T03:03:31Z О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени Норкин, Б.В. Изучается проблема стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании. Функционирование страховой компании описывается стохастическим процессом риска в дискретном времени с вычитанием дивидендов. Оптимизации подлежат средние суммарные дисконтированные дивиденды, полученные до момента разорения, плюс среднее дисконтированное время жизни процесса с некоторым коэффициентом. Установлены условия существования и единственности решения уравнений Беллмана для этой задачи. Вивчається проблема стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії. Функціонування страхової компанії описується стохастичним процесом ризику в дискретному часі з відніманням дивідендів, а оптимізації підлягають середні сумарні дисконтовані дивіденди, отримані до моменту розорення, плюс середній дисконтований час життя процесу з деяким коефіцієнтом. Встановлено умови існування та єдиності розв'язку рівняння Беллмана для цієї задачі. The problem of stochastic optimal control of the dividend policy of an insurance company is studied. Functioning of the insurance company is described by a stochastic process risk in discrete time with deduction of dividends. Total (up to ruin) expected discounted dividends plus expected lifetime (with coefficient) are maximized. Conditions for existence and uniqueness of the solution of the Bellman equation for this problem are establish. 2014 Article О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2014. — № 2014. — С. 55-62. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111510 519.8; 368; 65.0 ru Теорія оптимальних рішень Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| description |
Изучается проблема стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании. Функционирование страховой компании описывается стохастическим процессом риска в дискретном времени с вычитанием дивидендов. Оптимизации подлежат средние суммарные дисконтированные дивиденды, полученные до момента разорения, плюс среднее дисконтированное время жизни процесса с некоторым коэффициентом. Установлены условия существования и единственности решения уравнений Беллмана для этой задачи. |
| format |
Article |
| author |
Норкин, Б.В. |
| spellingShingle |
Норкин, Б.В. О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени Теорія оптимальних рішень |
| author_facet |
Норкин, Б.В. |
| author_sort |
Норкин, Б.В. |
| title |
О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| title_short |
О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| title_full |
О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| title_fullStr |
О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| title_full_unstemmed |
О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| title_sort |
о стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| publishDate |
2014 |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111510 |
| citation_txt |
О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2014. — № 2014. — С. 55-62. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
| series |
Теорія оптимальних рішень |
| work_keys_str_mv |
AT norkinbv ostohastičeskomoptimalʹnomupravleniiprocessamiriskavdiskretnomvremeni |
| first_indexed |
2024-03-30T09:17:18Z |
| last_indexed |
2024-03-30T09:17:18Z |
| _version_ |
1796149788174974976 |