О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие

О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие

Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека....

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Видавець:Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Дата:2015
Автори: Дериева, Е.Н., Кнопов, А.П.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2015
Назва видання:Теорія оптимальних рішень
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/112389
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Цитувати:О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-112389
record_format dspace
spelling irk-123456789-1123892017-01-21T03:03:09Z О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие Дериева, Е.Н. Кнопов, А.П. Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека. Запропоновано метод розрахунку справедливої ціни валютообмінних опціонів у моделі ринку, яка описує крос-курс валют за допомогою суми чисто розривного процесу та модифікованого процесу Орштейна – Уленбека. We consider the model of financial market with asset price is governed by the sum of pure jamps process and modified Orstein-Uhlenbeck process and propose pricing scheme for foreign exchange option. 2015 Article О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/112389 519.21 ru Теорія оптимальних рішень Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
description Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека.
format Article
author Дериева, Е.Н.
Кнопов, А.П.
spellingShingle Дериева, Е.Н.
Кнопов, А.П.
О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие
Теорія оптимальних рішень
author_facet Дериева, Е.Н.
Кнопов, А.П.
author_sort Дериева, Е.Н.
title О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие
title_short О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие
title_full О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие
title_fullStr О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие
title_full_unstemmed О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие
title_sort о расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate 2015
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/112389
citation_txt О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
series Теорія оптимальних рішень
work_keys_str_mv AT derievaen orasčetestoimostivalûtoobmennyhopcionovvmodelâhsoskačkoobraznojdiffuzie
AT knopovap orasčetestoimostivalûtoobmennyhopcionovvmodelâhsoskačkoobraznojdiffuzie
first_indexed 2024-03-30T09:21:57Z
last_indexed 2024-03-30T09:21:57Z
_version_ 1796149881506627584

Схожі ресурси