Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів

• Дата: 2015
• Автори: Гаращенко, Ф.Г., Кулян, В.Р., Юнькова, О.О.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2015
• Назва видання: Системні дослідження та інформаційні технології
• Теми: Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
• Онлайн доступ: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123486
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів / Ф.Г. Гаращенко, В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2015. — № 3. — С. 34-42. — Бібліогр.: 3 назв. — укр.

Розглянуто проблему ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями та системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного формування ринкової вартості однієї акції та портфеля цінних паперів розроблено алгоритми побудови оптимальних значень параметрів таких моделей. Алгоритми параметричної ідентифікації та оптимізації ґрунтуються на ітераційних процедурах, які дозволяють на кожному кроці формувати «кращі» з точки зору вибраних критеріїв якості значення параметрів моделі. Гарантовані оцінки параметрів будуються у класі еліпсоїдальних множин, які, на прикладі математичних задач фінансового аналізу, дозволяють отримати гарантовані фінансові показники інвестиційної діяльності.