Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках
Запропоновано два типи математичних моделей для прогнозування процесів ціноутворення на біржі. Ймовірнісна модель у вигляді динамічної мережі Байєса та авторегресійна модель є взаємно доповнюючими, що сприяє підвищенню якості прогнозу і рішень щодо торгових операцій на біржі. Побудовано модель для п...
Збережено в:
| Дата: | 2009 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2009
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12396 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках / П.І. Бідюк, А.В. Федоров // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 1. — С. 65-73. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-12396 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-123962013-02-13T02:45:08Z Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках Бідюк, П.І. Федоров, А.В. Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи Запропоновано два типи математичних моделей для прогнозування процесів ціноутворення на біржі. Ймовірнісна модель у вигляді динамічної мережі Байєса та авторегресійна модель є взаємно доповнюючими, що сприяє підвищенню якості прогнозу і рішень щодо торгових операцій на біржі. Побудовано модель для прогнозування нестандартних ситуацій. Предложены два типа математических моделей для прогнозирования процессов ценообразования на бирже. Вероятностная модель в виде динамической сети Байеса и авторегрессионная модель взаимно дополняют друг друга, что способствует повышению качества прогноза и решений относительно торговых операций на бирже. Построена модель для прогнозирования нестандартных ситуаций. Two types of mathematical models are proposed to forecast processes of stock price forming. The probabilistic model in the form of the dynamic Bayesian network and the autoregressive model mutually supplement each other, which improves the quality of trading decision making. Also, a model is proposed to forecast nonstandard situations. 2009 Article Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках / П.І. Бідюк, А.В. Федоров // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 1. — С. 65-73. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. 1681–6048 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12396 62-50 uk Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| topic |
Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи |
| spellingShingle |
Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи Бідюк, П.І. Федоров, А.В. Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| description |
Запропоновано два типи математичних моделей для прогнозування процесів ціноутворення на біржі. Ймовірнісна модель у вигляді динамічної мережі Байєса та авторегресійна модель є взаємно доповнюючими, що сприяє підвищенню якості прогнозу і рішень щодо торгових операцій на біржі. Побудовано модель для прогнозування нестандартних ситуацій. |
| format |
Article |
| author |
Бідюк, П.І. Федоров, А.В. |
| author_facet |
Бідюк, П.І. Федоров, А.В. |
| author_sort |
Бідюк, П.І. |
| title |
Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_short |
Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_full |
Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_fullStr |
Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_full_unstemmed |
Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_sort |
ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| publisher |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| publishDate |
2009 |
| topic_facet |
Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12396 |
| citation_txt |
Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках / П.І. Бідюк, А.В. Федоров // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 1. — С. 65-73. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT bídûkpí jmovírnísneprognozuvannâprocesívcínoutvorennânafondovihrinkah AT fedorovav jmovírnísneprognozuvannâprocesívcínoutvorennânafondovihrinkah |
| first_indexed |
2023-10-18T16:49:03Z |
| last_indexed |
2023-10-18T16:49:03Z |
| _version_ |
1796139954733056000 |