Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках

• Date: 2009
• Main Authors: Бідюк, П.І., Федоров, А.В.
• Format: Article
• Language: Ukrainian
• Published: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2009
• Subjects: Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи
• Online Access: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12396
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках / П.І. Бідюк, А.В. Федоров // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 1. — С. 65-73. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.

Запропоновано два типи математичних моделей для прогнозування процесів ціноутворення на біржі. Ймовірнісна модель у вигляді динамічної мережі Байєса та авторегресійна модель є взаємно доповнюючими, що сприяє підвищенню якості прогнозу і рішень щодо торгових операцій на біржі. Побудовано модель для п...