Задача оптимальной фильтрации

Задача оптимальной фильтрации

В статье рассмотрена задача построения оптимальной в среднеквадратическом смысле оценки гауссовского частично наблюдаемого случайного процесса по наблюдениям, содержащим запаздывание. Показано, что решение задачи фильтрации можно свести к решению разностного уравнения типа Винера-Хопфа, называемого...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2013
Автор: Брадул, Н.В.
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут прикладної математики і механіки НАН України 2013
Назва видання:Труды Института прикладной математики и механики
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124151
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Задача оптимальной фильтрации / Н.В. Брадул // Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины. — Донецьк: ІПММ НАН України, 2013. — Т. 26. — С. 21-30. — Бібліогр.: 2 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-124151
record_format dspace
spelling irk-123456789-1241512017-09-22T03:02:43Z Задача оптимальной фильтрации Брадул, Н.В. В статье рассмотрена задача построения оптимальной в среднеквадратическом смысле оценки гауссовского частично наблюдаемого случайного процесса по наблюдениям, содержащим запаздывание. Показано, что решение задачи фильтрации можно свести к решению разностного уравнения типа Винера-Хопфа, называемого основным уравнением фильтрации. Рассмотрены частные случаи основного уравнения фильтрации, в которых его решение можно получить в явном виде. Исследована зависимость ошибки оценивания от величины запаздывания в наблюдениях. У статтi розглянуто задачу побудови оптимальної в середньоквадратичному розумiннi оцiнки гауссiвського частково спостережуваного випадкового процесу за спостереженнями, що мiстять запiзнення. Показано, що розв’язок задачi фiльтрацiї можна звести до розв’язку рiзницевого рiвняння типу Вiнера-Хопфа, якiй називається основним рiвнянням фiльтрацiї. Розглянуто окремi випадки основного рiвняння фiльтрацiї, в яких його розв’язок можна отримати в явному виглядi. Дослiджено залежнiсть помилки оцiнювання вiд величини запiзнення в спостереженнях. In this paper we consider the problem of constructing an optimal mean-square estimation of a Gaussian partially observable random process observed with delay. It is shown that the solution of filtration problem can be reduced to the solution of the difference equation of the type of Wiener-Hopf, called the fundamental equation of filtration. Special cases of the fundamental equation of filtration, in which his solution can be obtained explicitly are considered. The dependence of the error of estimation of the time lag in the observations is investigated. 2013 Задача оптимальной фильтрации / Н.В. Брадул // Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины. — Донецьк: ІПММ НАН України, 2013. — Т. 26. — С. 21-30. — Бібліогр.: 2 назв. — рос. 1683-4720 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124151 517.977.1 ru Труды Института прикладной математики и механики Інститут прикладної математики і механіки НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
description В статье рассмотрена задача построения оптимальной в среднеквадратическом смысле оценки гауссовского частично наблюдаемого случайного процесса по наблюдениям, содержащим запаздывание. Показано, что решение задачи фильтрации можно свести к решению разностного уравнения типа Винера-Хопфа, называемого основным уравнением фильтрации. Рассмотрены частные случаи основного уравнения фильтрации, в которых его решение можно получить в явном виде. Исследована зависимость ошибки оценивания от величины запаздывания в наблюдениях.
author Брадул, Н.В.
spellingShingle Брадул, Н.В.
Задача оптимальной фильтрации
Труды Института прикладной математики и механики
author_facet Брадул, Н.В.
author_sort Брадул, Н.В.
title Задача оптимальной фильтрации
title_short Задача оптимальной фильтрации
title_full Задача оптимальной фильтрации
title_fullStr Задача оптимальной фильтрации
title_full_unstemmed Задача оптимальной фильтрации
title_sort задача оптимальной фильтрации
publisher Інститут прикладної математики і механіки НАН України
publishDate 2013
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124151
citation_txt Задача оптимальной фильтрации / Н.В. Брадул // Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины. — Донецьк: ІПММ НАН України, 2013. — Т. 26. — С. 21-30. — Бібліогр.: 2 назв. — рос.
series Труды Института прикладной математики и механики
work_keys_str_mv AT bradulnv zadačaoptimalʹnojfilʹtracii
first_indexed 2023-10-18T20:45:46Z
last_indexed 2023-10-18T20:45:46Z
_version_ 1796151043715760128

Схожі ресурси