Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона
Указан способ выведения интегро-дифференциальных уравнений для вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на финансовом (B, S) рынке на бесконечном и конечном интервалах времени. Рисковый актив описывается модифицированной моделью Кларка Самуэльсона. Премии поступают со скоростью,...
Збережено в:
| Дата: | 2016 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
2016
|
| Назва видання: | Труды Института прикладной математики и механики |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124238 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона / Б.В. Бондарев, М.И. Хмелина // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2016. — Т. 30. — С. 9-19. — Бібліогр.: 26 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-124238 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-1242382017-09-23T03:03:14Z Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона Бондарев, Б.В. Хмелина, М.И. Указан способ выведения интегро-дифференциальных уравнений для вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на финансовом (B, S) рынке на бесконечном и конечном интервалах времени. Рисковый актив описывается модифицированной моделью Кларка Самуэльсона. Премии поступают со скоростью, пропорциональной величине капитала компании. This paper shows a way of deriving integro-differential equations for the probability of the non–ruin probability insurance company, in the financial (B; S)–market on the finite and infinite time intervals. Risky asset is described by the modified Clarke–Samuelson model. The speed of the premiums arrival is proportional to the company’s capital. 2016 Article Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона / Б.В. Бондарев, М.И. Хмелина // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2016. — Т. 30. — С. 9-19. — Бібліогр.: 26 назв. — рос. 1683-4720 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124238 519.21 ru Труды Института прикладной математики и механики Інститут прикладної математики і механіки НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| description |
Указан способ выведения интегро-дифференциальных уравнений для вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на финансовом (B, S) рынке на бесконечном и конечном интервалах времени. Рисковый актив описывается модифицированной моделью Кларка Самуэльсона. Премии поступают со скоростью, пропорциональной величине капитала компании. |
| format |
Article |
| author |
Бондарев, Б.В. Хмелина, М.И. |
| spellingShingle |
Бондарев, Б.В. Хмелина, М.И. Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона Труды Института прикладной математики и механики |
| author_facet |
Бондарев, Б.В. Хмелина, М.И. |
| author_sort |
Бондарев, Б.В. |
| title |
Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона |
| title_short |
Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона |
| title_full |
Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона |
| title_fullStr |
Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона |
| title_full_unstemmed |
Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона |
| title_sort |
функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. модифицированная модель кларка–самуэльсона |
| publisher |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України |
| publishDate |
2016 |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124238 |
| citation_txt |
Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона / Б.В. Бондарев, М.И. Хмелина // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2016. — Т. 30. — С. 9-19. — Бібліогр.: 26 назв. — рос. |
| series |
Труды Института прикладной математики и механики |
| work_keys_str_mv |
AT bondarevbv funkcionirovaniestrahovojkompaniispremiâmizavisâŝimiottekuŝegokapitalamodificirovannaâmodelʹklarkasamuélʹsona AT hmelinami funkcionirovaniestrahovojkompaniispremiâmizavisâŝimiottekuŝegokapitalamodificirovannaâmodelʹklarkasamuélʹsona |
| first_indexed |
2023-10-18T20:45:59Z |
| last_indexed |
2023-10-18T20:45:59Z |
| _version_ |
1796151052949520384 |