Stochastic impulsive processes on superposition of two renewal processes
Stochastic impulsive processes given by a sum of random variables on superposition of two renewal processes are considered on increasing time intervals. Algorithms of average, diffusion approximation and large deviation generators are realized in the series scheme with a small series parameter under...
Збережено в:
| Дата: | 2014 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
2014
|
| Назва видання: | Український математичний вісник |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124466 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Stochastic impulsive processes on superposition of two renewal processes / V.S. Koroliuk, R. Manca, G. D'Amico // Український математичний вісник. — 2014. — Т. 11, № 3. — С. 366-379. — Бібліогр.: 7 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | Stochastic impulsive processes given by a sum of random variables on superposition of two renewal processes are considered on increasing time intervals. Algorithms of average, diffusion approximation and large deviation generators are realized in the series scheme with a small series parameter under suitable scalings. |
|---|