Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии

Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии

Для модели Крамера Лундберга со стохастическими премиями выводятся интегро-дифференциальные уравнения для вероятности неразорения на конечном и бесконечном промежутках времени функционирования страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Для вывода уравнений не требуется существования гладких плот...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2014
Автори: Бондарев, Б.В., Болдырева, В.О.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
Назва видання:Кибернетика и системный анализ
Теми:
Системный анализ
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124701
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии / Б.В. Бондарев, В.О. Болдырева // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 113-121. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-124701
record_format dspace
spelling irk-123456789-1247012017-10-03T03:02:48Z Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии Бондарев, Б.В. Болдырева, В.О. Системный анализ Для модели Крамера Лундберга со стохастическими премиями выводятся интегро-дифференциальные уравнения для вероятности неразорения на конечном и бесконечном промежутках времени функционирования страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Для вывода уравнений не требуется существования гладких плотностей распределения страховых премий и исков. Рассмотрены примеры, когда задача сведена к решению дифференциальных либо интегральных уравнений. Для моделі Крамера Лундберга зі стохастичними преміями виведено інтегро-диференціальні рівняння для ймовірності небанкрутства на скінченному та нескінченному інтервалах часу функціонування страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Для виведення рівнянь не вимагається існування гладких щільностей розподілу страхових премій та вимог. The integral-differential equations for the survival probability, on finite and infinite time intervals, for the insurance company operating in the (B, S)-market are derived for the Cramer–Lundberg model with stochastic premiums. To derive the equations, smooth distribution densities of premiums and claims are not required. 2014 Article Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии / Б.В. Бондарев, В.О. Болдырева // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 113-121. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. 0023-1274 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124701 519.21 ru Кибернетика и системный анализ Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Системный анализ
Системный анализ
spellingShingle Системный анализ
Системный анализ
Бондарев, Б.В.
Болдырева, В.О.
Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии
Кибернетика и системный анализ
description Для модели Крамера Лундберга со стохастическими премиями выводятся интегро-дифференциальные уравнения для вероятности неразорения на конечном и бесконечном промежутках времени функционирования страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Для вывода уравнений не требуется существования гладких плотностей распределения страховых премий и исков. Рассмотрены примеры, когда задача сведена к решению дифференциальных либо интегральных уравнений.
format Article
author Бондарев, Б.В.
Болдырева, В.О.
author_facet Бондарев, Б.В.
Болдырева, В.О.
author_sort Бондарев, Б.В.
title Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии
title_short Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии
title_full Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии
title_fullStr Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии
title_full_unstemmed Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии
title_sort вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (b,s)-рынке. стохастические иски и стохастические премии
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate 2014
topic_facet Системный анализ
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124701
citation_txt Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии / Б.В. Бондарев, В.О. Болдырева // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 113-121. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.
series Кибернетика и системный анализ
work_keys_str_mv AT bondarevbv vyvoduravneniâdlâveroâtnostinerazoreniâstrahovojkompaniirabotaûŝejnabsrynkestohastičeskieiskiistohastičeskiepremii
AT boldyrevavo vyvoduravneniâdlâveroâtnostinerazoreniâstrahovojkompaniirabotaûŝejnabsrynkestohastičeskieiskiistohastičeskiepremii
first_indexed 2023-10-18T20:46:59Z
last_indexed 2023-10-18T20:46:59Z
_version_ 1796151096323866624

Схожі ресурси