2025-02-23T13:59:08-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-124704%22&qt=morelikethis&rows=5

2025-02-23T13:59:08-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-124704%22&qt=morelikethis&rows=5

2025-02-23T13:59:08-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK

2025-02-23T13:59:08-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response

Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша

Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован мето...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Норкин, Б.В.
Format:	Article
Language:	Russian
Published:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
Series:	Кибернетика и системный анализ
Subjects:	Системный анализ
Online Access:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124704
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

id	irk-123456789-124704
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-1247042017-10-03T03:02:49Z Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша Норкин, Б.В. Системный анализ Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован метод динамического программирования. Получены оценки скорости сходимости метода последовательных приближений для нахождения, вообще говоря, неограниченных функций Беллмана. Парето-оптимальное множество задачи численно аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления. Досліджено задачу стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії в дискретному часі з загальною ліпшицевою функцією виграшу, що включає індикатори прибутковості і ризику. Для побудови позиційних оптимальних керувань та оцінки показників функціонування компанії обґрунтовано метод динамічного програмування. Отримано оцінки швидкості збіжності методу послідовних наближень для знаходження необмежених функцій Беллмана. Парето-оптимальна множина задачі чисельно апроксимується за допомогою бар'єрно-пропорційних стратегій керування. The paper studies stochastic optimal control problems for finding optimal dividend policies of an insurance company in discrete time and with general Lipschitz payoff functions, involving indicators of profitability and risk. To construct positional optimal controls and to evaluate performance indicators, the dynamic programming method is validated. The rate of convergence of the successive approximation method for finding generally unbounded Bellman functions is estimated. The Pareto-optimal set of the problem is numerically approximated by so-called barrier-proportional control strategies. 2014 Article Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша / Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 139-154. — Бібліогр.: 34 назв. — рос. 0023-1274 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124704 519.21 ru Кибернетика и системный анализ Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Russian
topic	Системный анализ Системный анализ
spellingShingle	Системный анализ Системный анализ Норкин, Б.В. Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша Кибернетика и системный анализ
description	Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован метод динамического программирования. Получены оценки скорости сходимости метода последовательных приближений для нахождения, вообще говоря, неограниченных функций Беллмана. Парето-оптимальное множество задачи численно аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления.
format	Article
author	Норкин, Б.В.
author_facet	Норкин, Б.В.
author_sort	Норкин, Б.В.
title	Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
title_short	Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
title_full	Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
title_fullStr	Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
title_full_unstemmed	Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
title_sort	стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate	2014
topic_facet	Системный анализ
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124704
citation_txt	Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша / Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 139-154. — Бібліогр.: 34 назв. — рос.
series	Кибернетика и системный анализ
work_keys_str_mv	AT norkinbv stohastičeskoeoptimalʹnoeupravlenieprocessamiriskaslipšicevymifunkciâmivyigryša
first_indexed	2023-10-18T20:46:59Z
last_indexed	2023-10-18T20:46:59Z
_version_	1796151096642633728

Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша

Similar Items