2025-02-23T13:30:20-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-124741%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T13:30:20-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-124741%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T13:30:20-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-23T13:30:20-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response
Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска

Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска

Показано, как поиск оптимальных решений в рамках теории ожидаемой полезности сводится к минимизации некоторой меры риска. С помощью аппарата полиэдральных когерентных мер риска поиск оптимальных портфельных решений в полученных задачах сводится к решению соответствующих проблем линейного программиро...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Кирилюк, В.С.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
Series:Кибернетика и системный анализ
Subjects:
Системный анализ
Online Access:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124741
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id irk-123456789-124741
record_format dspace
spelling irk-123456789-1247412017-10-04T03:03:09Z Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска Кирилюк, В.С. Системный анализ Показано, как поиск оптимальных решений в рамках теории ожидаемой полезности сводится к минимизации некоторой меры риска. С помощью аппарата полиэдральных когерентных мер риска поиск оптимальных портфельных решений в полученных задачах сводится к решению соответствующих проблем линейного программирования. Показано, як пошук оптимальних рішень в рамках теорії очікуваної корисності зводиться до мінімізації деякої міри ризику. За допомогою апарату поліедральних когерентних мір ризику пошук оптимальних портфельних рішень в отриманих задачах зводиться до розв’язання відповідних проблем лінійного програмування. It is shown how searching for optimal solutions in terms of the expected utility theory is reduced to minimizing some risk measures. Using the technique of polyhedral coherent risk measures, finding the optimal portfolio solutions in the obtained problems is reduced to solving the appropriate linear programming problems. Работа выполнена при частичной поддержке Международного проекта в рамках сотрудничества c Международным институтом системного анализа (IIASA), распоряжение Президиума НАН Украины №212 от 28.02.2012. 2014 Article Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 63-72. — Бібліогр.: 27 назв. — рос. 0023-1274 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124741 519.21 ru Кибернетика и системный анализ Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Системный анализ
Системный анализ
spellingShingle Системный анализ
Системный анализ
Кирилюк, В.С.
Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска
Кибернетика и системный анализ
description Показано, как поиск оптимальных решений в рамках теории ожидаемой полезности сводится к минимизации некоторой меры риска. С помощью аппарата полиэдральных когерентных мер риска поиск оптимальных портфельных решений в полученных задачах сводится к решению соответствующих проблем линейного программирования.
format Article
author Кирилюк, В.С.
author_facet Кирилюк, В.С.
author_sort Кирилюк, В.С.
title Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска
title_short Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска
title_full Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска
title_fullStr Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска
title_full_unstemmed Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска
title_sort теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate 2014
topic_facet Системный анализ
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124741
citation_txt Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 63-72. — Бібліогр.: 27 назв. — рос.
series Кибернетика и системный анализ
work_keys_str_mv AT kirilûkvs teoriâožidaemojpoleznostioptimalʹnyeportfeliipoliédralʹnyekogerentnyemeryriska
first_indexed 2023-10-18T20:47:05Z
last_indexed 2023-10-18T20:47:05Z
_version_ 1796151100565356544

Similar Items