Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации

Рассмотрено использование мер риска, позволяющее объединить в рамках общего подхода задачи стохастического программирования и робастной оптимизации. Описаны конструкции для класса полиэдральных когерентных мер риска. Показано, как задачи линейной оптимизации с неопределенностью при применении таких...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2015
Автор: Кирилюк, В.С.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2015
Назва видання:Кибернетика и системный анализ
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124927
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2015. — Т. 51, № 6. — С. 46-59. — Бібліогр.: 23 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-124927
record_format dspace
spelling irk-123456789-1249272017-10-13T03:03:13Z Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации Кирилюк, В.С. Системный анализ Рассмотрено использование мер риска, позволяющее объединить в рамках общего подхода задачи стохастического программирования и робастной оптимизации. Описаны конструкции для класса полиэдральных когерентных мер риска. Показано, как задачи линейной оптимизации с неопределенностью при применении таких мер сводятся к детерминированным задачам линейного программирования. Розглянуто використання мір ризику, що дозволяє об єднати задачі стохастичного програмування і робастної оптимізації у рамках загального підходу. Описано конструкції для класу поліедральних когерентних мір ризику. Показано, як задачі лінійної оптимізації з невизначеністю при застосуванні таких мір зводяться до детермінованих задач лінійного програмування. The author considers the use of risk measures that allows combining stochastic programming and robust optimization problems within the overall approach. Constructions for the class of polyhedral coherent risk measures are described. It is shown how the use of such measures can reduce problems of linear optimization under uncertainty to deterministic linear programming problems 2015 Article Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2015. — Т. 51, № 6. — С. 46-59. — Бібліогр.: 23 назв. — рос. 0023-1274 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124927 519.21 ru Кибернетика и системный анализ Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Системный анализ
Системный анализ
spellingShingle Системный анализ
Системный анализ
Кирилюк, В.С.
Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации
Кибернетика и системный анализ
description Рассмотрено использование мер риска, позволяющее объединить в рамках общего подхода задачи стохастического программирования и робастной оптимизации. Описаны конструкции для класса полиэдральных когерентных мер риска. Показано, как задачи линейной оптимизации с неопределенностью при применении таких мер сводятся к детерминированным задачам линейного программирования.
format Article
author Кирилюк, В.С.
author_facet Кирилюк, В.С.
author_sort Кирилюк, В.С.
title Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации
title_short Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации
title_full Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации
title_fullStr Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации
title_full_unstemmed Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации
title_sort меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate 2015
topic_facet Системный анализ
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124927
citation_txt Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2015. — Т. 51, № 6. — С. 46-59. — Бібліогр.: 23 назв. — рос.
series Кибернетика и системный анализ
work_keys_str_mv AT kirilûkvs meryriskavzadačahstohastičeskogoprogrammirovaniâirobastnojoptimizacii
first_indexed 2023-10-18T20:47:33Z
last_indexed 2023-10-18T20:47:33Z
_version_ 1796151119574990848