2025-02-23T08:27:50-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-124927%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T08:27:50-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-124927%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T08:27:50-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-23T08:27:50-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response
Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации
Рассмотрено использование мер риска, позволяющее объединить в рамках общего подхода задачи стохастического программирования и робастной оптимизации. Описаны конструкции для класса полиэдральных когерентных мер риска. Показано, как задачи линейной оптимизации с неопределенностью при применении таких...
Saved in:
Main Author: | Кирилюк, В.С. |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Russian |
Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2015
|
Series: | Кибернетика и системный анализ |
Subjects: | |
Online Access: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124927 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
2025-02-23T08:27:50-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&rows=40&rows=5&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-124927%22&qt=morelikethis
2025-02-23T08:27:50-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&rows=40&rows=5&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-124927%22&qt=morelikethis
2025-02-23T08:27:50-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-23T08:27:50-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response
Similar Items
-
Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля
by: Кирилюк, В.С.
Published: (2008) -
Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска
by: Кирилюк, В.С.
Published: (2014) -
Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск
by: Кирилюк, В.С.
Published: (2014) -
О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях
by: Кнопов, П.С., et al.
Published: (2010) -
Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования
by: Кирилюк, В.С.
Published: (2013)