Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії
Розглянуто нелінійну модель регресії з неперервним часом і неперервним у середньому квадратичному та майже напевно стаціонарним гауссівським випадковим шумом з нульовим середнім та додатною обмеженою спектральною щільністю. Доведено теорему про великі відхилення залишкової корелограмної оцінки ков...
Збережено в:
| Дата: | 2016 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
2016
|
| Назва видання: | Доповіді НАН України |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/125849 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії / К.К. Москвичова // Доповіді Національної академії наук України. — 2016. — № 9. — С. 23-28. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-125849 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-1258492017-11-07T03:02:59Z Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії Москвичова, К.К. Математика Розглянуто нелінійну модель регресії з неперервним часом і неперервним у середньому квадратичному та майже напевно стаціонарним гауссівським випадковим шумом з нульовим середнім та додатною обмеженою спектральною щільністю. Доведено теорему про великі відхилення залишкової корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму. Отриманий результат посилює відомі раніше факти про консистентність корелограмної оцінки коваріаційної функції гауссівського стаціонарного випадкового шуму. Рассмотрена нелинейная модель регрессии с непрерывным временем и непрерывным в среднем квадратичном и почти наверное стационарным гауссовским случайным шумом с нулевым средним и положительной ограниченной спектральной плотностью. Доказана теорема о больших отклонениях остаточной корреллограммной оценки ковариационной функции случайного шума. Полученный результат усиливает ранее известные факты о состоятельности коррелограммной оценки ковариационной функции гауссовского стационарного случайного шума. A time continuous nonlinear regression model with mean square continuous and almost sure Gaussian stationary random noise with zero mean and positive bounded spectral density is considered. A theorem on probabilities of large deviations of a residual correlogram estimator of the random noise covariance function is proved. The result obtained sharpens previously known facts on the consistency of a correlogram estimator of the covariance function of Gaussian stationary random noise. 2016 Article Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії / К.К. Москвичова // Доповіді Національної академії наук України. — 2016. — № 9. — С. 23-28. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. 1025-6415 DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2016.09.023 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/125849 519.21 uk Доповіді НАН України Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| topic |
Математика Математика |
| spellingShingle |
Математика Математика Москвичова, К.К. Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії Доповіді НАН України |
| description |
Розглянуто нелінійну модель регресії з неперервним часом і неперервним у середньому
квадратичному та майже напевно стаціонарним гауссівським випадковим шумом з нульовим середнім та додатною обмеженою спектральною щільністю. Доведено теорему
про великі відхилення залишкової корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового
шуму. Отриманий результат посилює відомі раніше факти про консистентність корелограмної оцінки коваріаційної функції гауссівського стаціонарного випадкового шуму. |
| format |
Article |
| author |
Москвичова, К.К. |
| author_facet |
Москвичова, К.К. |
| author_sort |
Москвичова, К.К. |
| title |
Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії |
| title_short |
Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії |
| title_full |
Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії |
| title_fullStr |
Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії |
| title_full_unstemmed |
Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії |
| title_sort |
великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії |
| publisher |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
| publishDate |
2016 |
| topic_facet |
Математика |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/125849 |
| citation_txt |
Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії / К.К. Москвичова // Доповіді Національної академії наук України. — 2016. — № 9. — С. 23-28. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
| series |
Доповіді НАН України |
| work_keys_str_mv |
AT moskvičovakk velikívídhilennâkorelogramnoíocínkikovaríacíjnoífunkcíívipadkovogošumuvnelíníjníjmodelíregresíí |
| first_indexed |
2023-10-18T20:49:29Z |
| last_indexed |
2023-10-18T20:49:29Z |
| _version_ |
1796151204571512832 |