Полиэдральные меры риска и робастные решения
По кусочно-линейным функциям полезности в работе введены полиэдральные меры риска. Задачи минимизации таких мер риска для портфеля сведены к проблемам линейного программирования. Получаемые решения являются робастными в соответствующем смысле....
Збережено в:
| Дата: | 2008 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2008
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12700 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Полиэдральные меры риска и робастные решения / В.С. Кирилюк, А.С. Бабанин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 66-72. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-12700 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-127002010-10-21T12:01:43Z Полиэдральные меры риска и робастные решения Кирилюк, В.С. Бабанин, А.С. По кусочно-линейным функциям полезности в работе введены полиэдральные меры риска. Задачи минимизации таких мер риска для портфеля сведены к проблемам линейного программирования. Получаемые решения являются робастными в соответствующем смысле. За кусочно-лінійними функціями корисності введено поліедральні міри ризику. Задачі мінімізації таких мір ризику для портфеля зведено до проблем лінійного програмування. Рішення, які отримуються, є робастними у відповідному сенсі. According to piecewise-linear utility functions, the polyhedral risk measures are introduced. The risk measure portfolio minimization problems are reduced to linear programming problems. The obtained solutions are robust in appropriate sense. 2008 Article Полиэдральные меры риска и робастные решения / В.С. Кирилюк, А.С. Бабанин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 66-72. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12700 519.21 ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| description |
По кусочно-линейным функциям полезности в работе введены полиэдральные меры риска. Задачи минимизации таких мер риска для портфеля сведены к проблемам линейного программирования. Получаемые решения являются робастными в соответствующем смысле. |
| format |
Article |
| author |
Кирилюк, В.С. Бабанин, А.С. |
| spellingShingle |
Кирилюк, В.С. Бабанин, А.С. Полиэдральные меры риска и робастные решения |
| author_facet |
Кирилюк, В.С. Бабанин, А.С. |
| author_sort |
Кирилюк, В.С. |
| title |
Полиэдральные меры риска и робастные решения |
| title_short |
Полиэдральные меры риска и робастные решения |
| title_full |
Полиэдральные меры риска и робастные решения |
| title_fullStr |
Полиэдральные меры риска и робастные решения |
| title_full_unstemmed |
Полиэдральные меры риска и робастные решения |
| title_sort |
полиэдральные меры риска и робастные решения |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| publishDate |
2008 |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12700 |
| citation_txt |
Полиэдральные меры риска и робастные решения / В.С. Кирилюк, А.С. Бабанин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 66-72. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT kirilûkvs poliédralʹnyemeryriskairobastnyerešeniâ AT babaninas poliédralʹnyemeryriskairobastnyerešeniâ |
| first_indexed |
2023-10-18T16:49:38Z |
| last_indexed |
2023-10-18T16:49:38Z |
| _version_ |
1796139981116276736 |