Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods

The novel theory of investment portfolio optimization under uncertainty is presented based on fuzzy set theory and efficient forecasting methods. The direct problem of fuzzy portfolio optimization and dual problem are considered. In the direct problem structure of a portfolio is determined which pro...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автори:	Zaychenko, Y., Sydoruk, I.
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2016
Назва видання:	Системні дослідження та інформаційні технології
Теми:	Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131703
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods / Y. Zaychenko, I. Sydoruk // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 1. — С. 85-94. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-131703
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-1317032018-03-28T03:02:40Z Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods Zaychenko, Y. Sydoruk, I. Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор The novel theory of investment portfolio optimization under uncertainty is presented based on fuzzy set theory and efficient forecasting methods. The direct problem of fuzzy portfolio optimization and dual problem are considered. In the direct problem structure of a portfolio is determined which provides the maximum profitableness at the given risk level. In dual problem the portfolio structure is determined which provides the minimum risk level at the set level of critical profitableness. For estimation of stocks profitableness in future moment the application of forecasting method- Fuzzy Group Method of Data Handling (FGMDH) is suggested. This method enables to construct fuzzy forecasting models by experimental data almost automatically. The experimental investigations of the suggested theory were carried out and comparison with classical portfolio model was performed. Подано нову теорію портфельної оптимізації в умовах невизначеності, що ґрунтується на застосуванні теорії нечітких множин та ефективного методу прогнозування. Розглянуто пряму та двійкову задачі нечіткої портфельної оптимізації. У прямій задачі визначається структура оптимального портфеля цінних паперів, яка забезпечує максимум очікуваної дохідності при обмеженнях на ризик, у двійковій задачі – структура портфеля, який забезпечує мінімум ризику при обмеженнях на встановлений рівень критичної дохідності. Для визначення дохідності цінних паперів запропоновано метод прогнозування нечіткого методу врахування аргумента, що дозволить будувати нечіткі прогнозні моделі за експериментальними даними автоматично за незначної участі експерта. Описано експериментальні дослідження запропонованої теорії та проведено порівняння з класичною моделлю портфельної оптимізації. Представлена новая теория портфельной оптимизации в условиях неопределенности, базирующая на применении теории нечетких множеств и эффективного метода прогнозирования. Рассмотрены прямая и двойственная задачи нечеткой портфельной оптимизации. В прямой задаче определяется структура оптимального портфеля ценных бумаг, обеспечивающая максимум ожидаемой доходности при ограничениях на риск, в двойственной задаче — структура портфеля, обеспечивающая минимум риска при установленном уровне критической доходности. Для определения доходности ценных бумаг предложен метод прогнозирования — нечеткий метод группового учета аргументов, позволяющий строить нечеткие прогнозные модели по экспериментальным данным автоматически при минимальном участии эксперта. Описаны экспериментальные исследования предложенной теории и проведено сравнение с классической моделью портфельной оптимизации. 2016 Article Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods / Y. Zaychenko, I. Sydoruk // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 1. — С. 85-94. — Бібліогр.: 10 назв. — англ. 1681–6048 DOI: doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.1.09 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131703 518.9 en Системні дослідження та інформаційні технології Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	English
topic	Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор
spellingShingle	Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор Zaychenko, Y. Sydoruk, I. Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods Системні дослідження та інформаційні технології
description	The novel theory of investment portfolio optimization under uncertainty is presented based on fuzzy set theory and efficient forecasting methods. The direct problem of fuzzy portfolio optimization and dual problem are considered. In the direct problem structure of a portfolio is determined which provides the maximum profitableness at the given risk level. In dual problem the portfolio structure is determined which provides the minimum risk level at the set level of critical profitableness. For estimation of stocks profitableness in future moment the application of forecasting method- Fuzzy Group Method of Data Handling (FGMDH) is suggested. This method enables to construct fuzzy forecasting models by experimental data almost automatically. The experimental investigations of the suggested theory were carried out and comparison with classical portfolio model was performed.
format	Article
author	Zaychenko, Y. Sydoruk, I.
author_facet	Zaychenko, Y. Sydoruk, I.
author_sort	Zaychenko, Y.
title	Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
title_short	Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
title_full	Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
title_fullStr	Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
title_full_unstemmed	Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
title_sort	problem of fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
publisher	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
publishDate	2016
topic_facet	Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131703
citation_txt	Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods / Y. Zaychenko, I. Sydoruk // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 1. — С. 85-94. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.
series	Системні дослідження та інформаційні технології
work_keys_str_mv	AT zaychenkoy problemoffuzzyportfoliooptimizationanditssolutionwithapplicationofforecastingmethods AT sydoruki problemoffuzzyportfoliooptimizationanditssolutionwithapplicationofforecastingmethods
first_indexed	2023-10-18T21:02:47Z
last_indexed	2023-10-18T21:02:47Z
_version_	1796151781849300992

Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods

Репозитарії

Схожі ресурси