The analysis of WIG20 stock index in R: a case study
In this short note we would like to show the basic methods of analyzing time series. This methods leads us to the different models of time series (decomposition, ARIMA, Fourier techniques, exponentially smoothing and GARCH). The correctness of the models obtained may be verified by behavior of resid...
Збережено в:
| Видавець: | Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2014 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
2014
|
| Назва видання: | Математичне моделювання в економіці |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131740 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | The analysis of WIG20 stock index in R: a case study / B. Kotyra, A. Krajka // Математичне моделювання в економіці. — 2014. — № 1. — С. 49-62. — Бібліогр.: 17 назв. — англ. |