Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків
Моделі стрес-тестів слід поділяти за видами ризиків, комплексністю та іншими критеріями. Стрес-тести мають бути комплексними і більш регулярними, особливо для великих банків, та включати додатково ризики репутації, операційний ризик; результати стрес-тестування великих банків мають оприлюднюватися р...
Збережено в:
| Дата: | 2016 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
2016
|
| Назва видання: | Математичне моделювання в економіці |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131840 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Математичне моделювання в економіці. — 2016. — № 1(5). — С. 59-73. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | Моделі стрес-тестів слід поділяти за видами ризиків, комплексністю та іншими критеріями. Стрес-тести мають бути комплексними і більш регулярними, особливо для великих банків, та включати додатково ризики репутації, операційний ризик; результати стрес-тестування великих банків мають оприлюднюватися регулятором. Даний інструмент має використовуватися для оцінки потреби банку у додатковому капіталі як буфері, зменшення експозицій під ризиком і застосування способів пом'якшення впливу негативних наслідків ризиків. |
|---|