Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків

• Дата: 2016
• Автори: Бортніков, Г.П., Любіч, О.О.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України 2016
• Назва видання: Математичне моделювання в економіці
• Теми: Математичні та інформаційні моделі в економіці
• Онлайн доступ: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131840
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Математичне моделювання в економіці. — 2016. — № 1(5). — С. 59-73. — Бібліогр.: 16 назв. — укр.

Моделі стрес-тестів слід поділяти за видами ризиків, комплексністю та іншими критеріями. Стрес-тести мають бути комплексними і більш регулярними, особливо для великих банків, та включати додатково ризики репутації, операційний ризик; результати стрес-тестування великих банків мають оприлюднюватися р...