Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів
У статті розглянуто застосування пакетів прикладних програм для економетричного моделювання фінансових часових рядів. Аналіз та моделювання часового ряду проведені на прикладі польського фондового індексу WIG (з 2003 по 2016 роки). Для моделювання волатильності фондового індексу використано GARCH (1...
Збережено в:
| Видавець: | Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України |
|---|---|
| Дата: | 2017 |
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
2017
|
| Назва видання: | Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132550 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів / О.І. Ляшенко, Т.В. Кравець, Л.З. Хрущ // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2017. — Вип. 22. — С. 33-60. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | У статті розглянуто застосування пакетів прикладних програм для економетричного моделювання фінансових часових рядів. Аналіз та моделювання часового ряду проведені на прикладі польського фондового індексу WIG (з 2003 по 2016 роки). Для моделювання волатильності фондового індексу використано GARCH (1,1) модель. В процесі побудови моделі було використано програмні продукти R, Eviews, Gretl. Проведене порівняння результатів моделювання при використанні даних програмних продуктів. |
|---|