Динамічне моделювання фінансових ризиків
Запропоновано новий підхід до аналізу та оцінювання фінансових ризиків з прогнозуванням можливого часу настання ризику, ймовірності та рівня втрат. На прикладі статистичних даних телекомунікаційної компанії виконано динамічне моделювання фінансового ризику, пов’язаного з недоотриманням доходу компан...
Збережено в:
| Дата: | 2017 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
2017
|
| Назва видання: | Індуктивне моделювання складних систем |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/133647 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Динамічне моделювання фінансових ризиків / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2017. — Вип. 9. — С. 122-137. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-133647 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-1336472018-06-05T03:03:40Z Динамічне моделювання фінансових ризиків Кузнєцова, Н.В. Бідюк, П.І. Запропоновано новий підхід до аналізу та оцінювання фінансових ризиків з прогнозуванням можливого часу настання ризику, ймовірності та рівня втрат. На прикладі статистичних даних телекомунікаційної компанії виконано динамічне моделювання фінансового ризику, пов’язаного з недоотриманням доходу компанії через можливий відтік клієнтів (абонентів), з використанням моделей пропорційних ризиків Кокса і статистик LogRank та Wilcoxon. Підхід може бути застосованим для стрес-тестування фінансових компаній, оцінювання їх діяльності та своєчасного реагування на їхні економічні проблеми. В работе предложен новый подход к анализу и оцениванию финансовых рисков с возможностью прогнозирования времени наступления риска, вероятности и уровня потерь. На примере телекоммуникационной компании выполнено динамическое моделирование финансового риска, связанного с недополучением дохода компании из-за возможного оттока клиентов (абонентов), с использованием моделей пропорциональных рисков Кокса и статистик LogRank и Wilcoxon. Подход может быть применен для выполнения стресс-тестирования финансовых компаний, оценивания их деятельности и своевременного реагирования на их экономические проблемы. A new approach to analysis and estimation of financial risks by forecasting possible time of occurrence of risk, probability and level of losses is proposed. On example of a telecommunication company, a dynamic modeling is carried out of financial risk associated with a lack of revenue for the company due to the potential outflow of customers (subscribers) using Cox proportional risk models and LogRank and Wilcoxon statistics. The approach can be used for stress-testing of financial companies, estimation of their activities, and timely reaction on their economic problems. 2017 Article Динамічне моделювання фінансових ризиків / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2017. — Вип. 9. — С. 122-137. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. XXXX-0044 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/133647 004.942 uk Індуктивне моделювання складних систем Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| description |
Запропоновано новий підхід до аналізу та оцінювання фінансових ризиків з прогнозуванням можливого часу настання ризику, ймовірності та рівня втрат. На прикладі статистичних даних телекомунікаційної компанії виконано динамічне моделювання фінансового ризику, пов’язаного з недоотриманням доходу компанії через можливий відтік клієнтів (абонентів), з використанням моделей пропорційних ризиків Кокса і статистик LogRank та Wilcoxon. Підхід може бути застосованим для стрес-тестування фінансових компаній, оцінювання їх діяльності та своєчасного реагування на їхні економічні проблеми. |
| format |
Article |
| author |
Кузнєцова, Н.В. Бідюк, П.І. |
| spellingShingle |
Кузнєцова, Н.В. Бідюк, П.І. Динамічне моделювання фінансових ризиків Індуктивне моделювання складних систем |
| author_facet |
Кузнєцова, Н.В. Бідюк, П.І. |
| author_sort |
Кузнєцова, Н.В. |
| title |
Динамічне моделювання фінансових ризиків |
| title_short |
Динамічне моделювання фінансових ризиків |
| title_full |
Динамічне моделювання фінансових ризиків |
| title_fullStr |
Динамічне моделювання фінансових ризиків |
| title_full_unstemmed |
Динамічне моделювання фінансових ризиків |
| title_sort |
динамічне моделювання фінансових ризиків |
| publisher |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України |
| publishDate |
2017 |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/133647 |
| citation_txt |
Динамічне моделювання фінансових ризиків / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2017. — Вип. 9. — С. 122-137. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
| series |
Індуктивне моделювання складних систем |
| work_keys_str_mv |
AT kuznêcovanv dinamíčnemodelûvannâfínansovihrizikív AT bídûkpí dinamíčnemodelûvannâfínansovihrizikív |
| first_indexed |
2023-10-18T21:06:19Z |
| last_indexed |
2023-10-18T21:06:19Z |
| _version_ |
1796151936742850560 |