On GARCH(p,q) convergence
The paper deals with symmetric GARCH(p,q) model. Assuming that there exists defined by this model stationary time series, we have proposed the necessary and sufficient condition for exponential mean square convergence of any stochastic recurrent procedure satisfying this model to the above stationar...
Збережено в:
| Дата: | 2007 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2007
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/13887 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | On GARCH(p,q) convergence / J. Carkovs, N. Gutmanis // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2007. — № 1. — С. 120-123. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. |