Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
A systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use o...
Збережено в:
| Видавець: | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2016 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2016
|
| Назва видання: | Системні дослідження та інформаційні технології |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140249 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation / N.G. Zrazhevska, А.G. Zrazhevsky // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 3. — С. 126-141. — Бібліогр.: 24 назв. — англ. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-140249 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-1402492018-06-27T03:03:14Z Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation Zrazhevska, N.G. Zrazhevsky, А.G. Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем A systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use of the methods is proposed. The correctness of the considered methods is numerically confirmed. Проведено системну класифікацію існуючих підходів знаходження і оцінювання популярних мір ризику VaR і CVaR. Проведено огляд найбільш поширених методів. Для зручності користування розглянуто методи, зведені до спільних економетричних позначень і понять, наведено рекомендації щодо використання методів. Коректність розглянутих методів підтверджено в результаті числової апробації. Проведена системная классификация существующих подходов нахождения и оценивания популярных мер риска VaR и CVaR. Проведен обзор наиболее используемых методов. Для удобства пользования рассмотренные методы сведены к общим эконометрическим обозначениям и понятиям, приведены рекомендации по использованию методов. Корректность предложенных методов подтверждена в результате численной апробации. 2016 Article Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation / N.G. Zrazhevska, А.G. Zrazhevsky // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 3. — С. 126-141. — Бібліогр.: 24 назв. — англ. 1681–6048 DOI: 10.20535/SRIT.2308-8893.2016.3.11 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140249 519.6:519.81 en Системні дослідження та інформаційні технології Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
English |
| topic |
Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем |
| spellingShingle |
Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем Zrazhevska, N.G. Zrazhevsky, А.G. Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation Системні дослідження та інформаційні технології |
| description |
A systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use of the methods is proposed. The correctness of the considered methods is numerically confirmed. |
| format |
Article |
| author |
Zrazhevska, N.G. Zrazhevsky, А.G. |
| author_facet |
Zrazhevska, N.G. Zrazhevsky, А.G. |
| author_sort |
Zrazhevska, N.G. |
| title |
Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation |
| title_short |
Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation |
| title_full |
Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation |
| title_fullStr |
Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation |
| title_full_unstemmed |
Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation |
| title_sort |
classification of methods for risk measures var and cvar calculation and estimation |
| publisher |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| publishDate |
2016 |
| topic_facet |
Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140249 |
| citation_txt |
Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation / N.G. Zrazhevska, А.G. Zrazhevsky // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 3. — С. 126-141. — Бібліогр.: 24 назв. — англ. |
| series |
Системні дослідження та інформаційні технології |
| work_keys_str_mv |
AT zrazhevskang classificationofmethodsforriskmeasuresvarandcvarcalculationandestimation AT zrazhevskyag classificationofmethodsforriskmeasuresvarandcvarcalculationandestimation |
| first_indexed |
2023-10-18T21:22:17Z |
| last_indexed |
2023-10-18T21:22:17Z |
| _version_ |
1796152634559692800 |