Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
A systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use o...
Збережено в:
Видавець: | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
---|---|
Дата: | 2016 |
Автори: | Zrazhevska, N.G., Zrazhevsky, А.G. |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2016
|
Назва видання: | Системні дослідження та інформаційні технології |
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140249 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Цитувати: | Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation / N.G. Zrazhevska, А.G. Zrazhevsky // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 3. — С. 126-141. — Бібліогр.: 24 назв. — англ. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineСхожі ресурси
-
Довгострокові прогнози функцій стану квазілінійних гіперболічних систем в R^n
за авторством: Горбань, Н.В.
Опубліковано: (2011) -
New approaches to regression in financial mathematics and life sciences by generalized additive models
за авторством: Taylan, P., та інші
Опубліковано: (2008) -
Аналіз практичної стійкості та чутливості лінійних динамічних систем зі зміною вимірності фазового простору
за авторством: Гаращенко, Ф.Г., та інші
Опубліковано: (2016) -
Некоторые задачи управления неоднородными процессами рождения и гибели
за авторством: Андреев, Н.В., та інші
Опубліковано: (2016) -
Математическое моделирование контактного взаимодействия жесткой основы с приповерхностной осесимметричной выемкой и электроупругого полупространства
за авторством: Кирилюк, В.С., та інші
Опубліковано: (2016)