Distribution of Eigenvalues of Sample Covariance Matrices with Tensor Product Samples

• Дата: 2017
• Автор: Tieplova, D.
• Формат: Стаття
• Мова: English
• Опубліковано: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2017
• Назва видання: Журнал математической физики, анализа, геометрии
• Онлайн доступ: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140566
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Distribution of Eigenvalues of Sample Covariance Matrices with Tensor Product Samples / D. Tieplova // Журнал математической физики, анализа, геометрии. — 2017. — Т. 13, № 1. — С. 82-98. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.

We consider the n² × n² real symmetric and hermitian matrices Mₙ, which are equal to the sum mn of tensor products of the vectors Xμ = B(Yμ ⊗ Yμ), μ = 1, . . . ,mn, where Yμ are i.i.d. random vectors from Rⁿ(Cⁿ) with zero mean and unit variance of components, and B is an n² × n² positive definite no...