Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component
A stationary autoregression process given by a difference stochastic equation is characterized by a two-dimensional covariance matrix under stationarity conditions. The optimal estimator function represented by a square variation of the martingale is used to obtain consistent estimators for the par...
Збережено в:
| Дата: | 2015 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
2015
|
| Назва видання: | Український математичний вісник |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140874 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component / D. Koroliouk // Український математичний вісник. — 2015. — Т. 12, № 3. — С. 390-402. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-140874 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-1408742018-07-18T01:23:48Z Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component Koroliouk, D. A stationary autoregression process given by a difference stochastic equation is characterized by a two-dimensional covariance matrix under stationarity conditions. The optimal estimator function represented by a square variation of the martingale is used to obtain consistent estimators for the parameter of a predictable component. 2015 Article Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component / D. Koroliouk // Український математичний вісник. — 2015. — Т. 12, № 3. — С. 390-402. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. 1810-3200 2010 MSC: 46N30, 60J70, 62F05 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140874 en Український математичний вісник Інститут прикладної математики і механіки НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
English |
| description |
A stationary autoregression process given by a difference stochastic equation is characterized by a two-dimensional covariance matrix under stationarity conditions. The optimal estimator function represented by a square variation of the martingale is used to obtain consistent estimators for the parameter of a predictable component. |
| format |
Article |
| author |
Koroliouk, D. |
| spellingShingle |
Koroliouk, D. Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component Український математичний вісник |
| author_facet |
Koroliouk, D. |
| author_sort |
Koroliouk, D. |
| title |
Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component |
| title_short |
Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component |
| title_full |
Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component |
| title_fullStr |
Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component |
| title_full_unstemmed |
Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component |
| title_sort |
stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component |
| publisher |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України |
| publishDate |
2015 |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140874 |
| citation_txt |
Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component / D. Koroliouk // Український математичний вісник. — 2015. — Т. 12, № 3. — С. 390-402. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. |
| series |
Український математичний вісник |
| work_keys_str_mv |
AT korolioukd stationarystatisticalexperimentsandtheoptimalestimatorforapredictablecomponent |
| first_indexed |
2023-10-18T21:23:38Z |
| last_indexed |
2023-10-18T21:23:38Z |
| _version_ |
1796152693698330624 |