Adapted statistical experiments
We study statistical experiments with random change of time, which transforms a discrete stochastic basis in a continuous one. The adapted stochastic experiments are studied in continuous stochastic basis in the series scheme. The transition to limit by the series parameter generates an approximatio...
Збережено в:
| Видавець: | Інститут прикладної математики і механіки НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2016 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
2016
|
| Назва видання: | Український математичний вісник |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140894 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | Adapted statistical experiments / D.V. Koroliouk // Український математичний вісник. — 2016. — Т. 13, № 1. — С. 106-117. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | We study statistical experiments with random change of time, which transforms a discrete stochastic basis in a continuous one. The adapted stochastic experiments are studied in continuous stochastic basis in the series scheme. The transition to limit by the series parameter generates an approximation of adapted statistical experiments by a diffusion process with evolution. |
|---|