Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках

Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках

Применение полиэдральных когерентных мер риска расширено на случай неточных сценарных оценок случайных величин. Рассмотрены проблемы оптимизации при неопределенности, охватывающие широкий класс задач стохастического программирования и робастной оптимизации. Показано, как в линейном случае они сводят...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Видавець:Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Дата:2018
Автор: Кирилюк, В.С.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2018
Назва видання:Кибернетика и системный анализ
Теми:
Системний аналіз
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144872
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Цитувати:Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 3. — С. 94–105. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-144872
record_format dspace
spelling irk-123456789-1448722019-01-09T01:22:58Z Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках Кирилюк, В.С. Системний аналіз Применение полиэдральных когерентных мер риска расширено на случай неточных сценарных оценок случайных величин. Рассмотрены проблемы оптимизации при неопределенности, охватывающие широкий класс задач стохастического программирования и робастной оптимизации. Показано, как в линейном случае они сводятся к задачам линейного программирования. Рассмотрены задачи оптимизации портфеля по соотношению вознаграждение–риск. Застосування поліедральних когерентних мір ризику розповсюджено на випадок неточних сценарних оцінювань випадкових величин. Розглянуто проблеми оптимізації з невизначеностю, що охоплюють широкий клас задач стохастичного програмування та робастної оптимізації. Показано, як в лінійному випадку вони зводяться до задач лінійного програмування. Розглянуто задачі оптимізації портфеля за співвідношенням винагорода–ризик. Polyhedral coherent risk measures are extended to the case of imprecise scenario estimates of random variables. Optimization problems under uncertainty are considered that cover a wide class of stochastic programming and robust optimization problems. It is shown how they are reduced to linear programming problems in the linear case. Problems of portfolio optimization by the reward-to-risk ratio are considered. 2018 Article Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 3. — С. 94–105. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. 1019-5262 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144872 519.21 ru Кибернетика и системный анализ Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Системний аналіз
Системний аналіз
spellingShingle Системний аналіз
Системний аналіз
Кирилюк, В.С.
Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках
Кибернетика и системный анализ
description Применение полиэдральных когерентных мер риска расширено на случай неточных сценарных оценок случайных величин. Рассмотрены проблемы оптимизации при неопределенности, охватывающие широкий класс задач стохастического программирования и робастной оптимизации. Показано, как в линейном случае они сводятся к задачам линейного программирования. Рассмотрены задачи оптимизации портфеля по соотношению вознаграждение–риск.
format Article
author Кирилюк, В.С.
author_facet Кирилюк, В.С.
author_sort Кирилюк, В.С.
title Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках
title_short Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках
title_full Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках
title_fullStr Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках
title_full_unstemmed Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках
title_sort полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate 2018
topic_facet Системний аналіз
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144872
citation_txt Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 3. — С. 94–105. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.
series Кибернетика и системный анализ
work_keys_str_mv AT kirilûkvs poliédralʹnyekogerentnyemeryriskaprinetočnyhscenarnyhocenkah
first_indexed 2023-05-20T17:20:41Z
last_indexed 2023-05-20T17:20:41Z
_version_ 1796153082977976320

Схожі ресурси