Марковская модель авторегрессии с гетероскедастичными остатками
Анализируются временные ряды для построения прогнозируемых значений с помощью теории цепей Маркова. Главная задача — нахождение оценок переходных вероятностей марковской цепи на основании наблюдаемых данных временного ряда. Доказывается, что нахождение таких вероятностей, отвечающих всем требованиям...
Збережено в:
| Дата: | 2008 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2008
|
| Назва видання: | Системні дослідження та інформаційні технології |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14611 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Марковская модель авторегрессии с гетероскедастичными остатками / А.А. Матвеев, К.П. Шадурскис // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 2. — С. 97-109. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |