2025-02-22T16:59:41-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-14614%22&qt=morelikethis&rows=5

2025-02-22T16:59:41-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-14614%22&qt=morelikethis&rows=5

2025-02-22T16:59:41-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK

2025-02-22T16:59:41-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response

Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности

Рассмотрена задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Предложена математическая модель нечеткомножественной оптимизации портфеля и предложен алгоритм ее решения с использованием методов нелинейного программирования. Проведен сравнительный анализ оптимального портфеля д...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	Зайченко, Ю.П., Есфандиярфард, М.
Format:	Article
Language:	Russian
Published:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2008
Series:	Системні дослідження та інформаційні технології
Subjects:	Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень
Online Access:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14614
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

id	irk-123456789-14614
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-146142013-10-28T18:50:21Z Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности Зайченко, Ю.П. Есфандиярфард, М. Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень Рассмотрена задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Предложена математическая модель нечеткомножественной оптимизации портфеля и предложен алгоритм ее решения с использованием методов нелинейного программирования. Проведен сравнительный анализ оптимального портфеля для нечеткой множественной модели и задачи Марковитца. На примере курсов акций Московской фондовой биржи показано, что эти решения принципиально различаются. Дана интерпретация полученных результатов. The problem of investment portfolio optimization under uncertainty is considered. A mathematical model of this problem is elaborated, and an algorithm of its solution using a nonlinear programming is proposed. The experimental investigation of the approach proposed has been carried out, and comparison of the optimal portfolios obtained by the fuzzy and Markovitz models was performed. By the example of the Moscow Stock Exchange, it is shown that the solutions are quite different. The interpretation of the ressults obtained is presented. Розглянуто задачу оптимізації інвестиційного портфеля за умов невизначеності. Розроблено математичну модель нечітко-множинної оптимізації портфеля і запропоновано алгоритм її розв’язання із використанням методів нелінійного програмування. Проведено порівняльний аналіз оптимального портфеля для нечіткої множинної моделі та задачі Марковитца. На прикладі курсів акцій Московської фондової біржи показано,що ці рішення принципово відрізняються. Наведено інтерпретацію одержаних результатів. 2008 Article Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности / Ю.П. Зайченко, М. Есфандиярфард // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 2. — С. 59-76. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. 1681–6048 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14614 519.8 ru Системні дослідження та інформаційні технології Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Russian
topic	Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень
spellingShingle	Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень Зайченко, Ю.П. Есфандиярфард, М. Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности Системні дослідження та інформаційні технології
description	Рассмотрена задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Предложена математическая модель нечеткомножественной оптимизации портфеля и предложен алгоритм ее решения с использованием методов нелинейного программирования. Проведен сравнительный анализ оптимального портфеля для нечеткой множественной модели и задачи Марковитца. На примере курсов акций Московской фондовой биржи показано, что эти решения принципиально различаются. Дана интерпретация полученных результатов.
format	Article
author	Зайченко, Ю.П. Есфандиярфард, М.
author_facet	Зайченко, Ю.П. Есфандиярфард, М.
author_sort	Зайченко, Ю.П.
title	Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности
title_short	Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности
title_full	Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности
title_fullStr	Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности
title_full_unstemmed	Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности
title_sort	оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности
publisher	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
publishDate	2008
topic_facet	Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14614
citation_txt	Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности / Ю.П. Зайченко, М. Есфандиярфард // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 2. — С. 59-76. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.
series	Системні дослідження та інформаційні технології
work_keys_str_mv	AT zajčenkoûp optimizaciâinvesticionnogoportfelâvusloviâhneopredelennosti AT esfandiârfardm optimizaciâinvesticionnogoportfelâvusloviâhneopredelennosti
first_indexed	2023-10-18T16:53:32Z
last_indexed	2023-10-18T16:53:32Z
_version_	1796140147123683328

Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности

Similar Items