Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками
Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європ...
Збережено в:
| Дата: | 2000 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2000
|
| Назва видання: | Український математичний журнал |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156155 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками / А.В. Свіщук, Д.Г. Журавицький, А.В. Калеманова // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 3. — С. 424–431. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-156155 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-1561552019-06-24T22:47:20Z Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками Свіщук, А.В. Журавицький, Д.Г. Калеманова, А.В. Статті Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європейського опціону в умовах (B,S,X)-неповного ринку. We describe a (B, S,X )-incomplete market of securities with jumps as a jump random evolution process that is a combination of an ltô process in random Markov medium and a geometric compound Poisson process. For this model, we derive the Black-Scholes equation and formula, which describe the pricing of the European call option under conditions of (B,S,X)-mcomplete market. 2000 Article Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками / А.В. Свіщук, Д.Г. Журавицький, А.В. Калеманова // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 3. — С. 424–431. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. 1027-3190 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156155 519.21 uk Український математичний журнал Інститут математики НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| topic |
Статті Статті |
| spellingShingle |
Статті Статті Свіщук, А.В. Журавицький, Д.Г. Калеманова, А.В. Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками Український математичний журнал |
| description |
Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європейського опціону в умовах (B,S,X)-неповного ринку. |
| format |
Article |
| author |
Свіщук, А.В. Журавицький, Д.Г. Калеманова, А.В. |
| author_facet |
Свіщук, А.В. Журавицький, Д.Г. Калеманова, А.В. |
| author_sort |
Свіщук, А.В. |
| title |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| title_short |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| title_full |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| title_fullStr |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| title_full_unstemmed |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| title_sort |
аналог формули блека - шоулса для ціни опціонів (b,s,x)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| publisher |
Інститут математики НАН України |
| publishDate |
2000 |
| topic_facet |
Статті |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156155 |
| citation_txt |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками / А.В. Свіщук, Д.Г. Журавицький, А.В. Калеманова // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 3. — С. 424–431. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
| series |
Український математичний журнал |
| work_keys_str_mv |
AT svíŝukav analogformuliblekašoulsadlâcíniopcíonívbsxnepovnihrinkívcínnihpaperívízstribkami AT žuravicʹkijdg analogformuliblekašoulsadlâcíniopcíonívbsxnepovnihrinkívcínnihpaperívízstribkami AT kalemanovaav analogformuliblekašoulsadlâcíniopcíonívbsxnepovnihrinkívcínnihpaperívízstribkami |
| first_indexed |
2023-05-20T17:48:53Z |
| last_indexed |
2023-05-20T17:48:53Z |
| _version_ |
1796154156453462016 |