Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками
Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європ...
Збережено в:
Дата: | 2000 |
---|---|
Автори: | Свіщук, А.В., Журавицький, Д.Г., Калеманова, А.В. |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2000
|
Назва видання: | Український математичний журнал |
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156155 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками / А.В. Свіщук, Д.Г. Журавицький, А.В. Калеманова // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 3. — С. 424–431. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineСхожі ресурси
-
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка
за авторством: Щестюк, Наталія Юріївна
Опубліковано: (2014) -
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка
за авторством: Щестюк, Н.Ю.
Опубліковано: (2014) -
Оцінка вартості корпоративних цінних паперів
за авторством: Нікітін, М.
Опубліковано: (2012) -
Державне регулювання ринку цінних паперів України
за авторством: Черничинець, С.П.
Опубліковано: (2009) -
Ринок цінних паперів та капіталізація підприємств
за авторством: Корнійчук, О.
Опубліковано: (2009)