Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками

• Дата: 2000
• Автори: Свіщук, А.В., Журавицький, Д.Г., Калеманова, А.В.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Інститут математики НАН України 2000
• Назва видання: Український математичний журнал
• Теми: Статті
• Онлайн доступ: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156155
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками / А.В. Свіщук, Д.Г. Журавицький, А.В. Калеманова // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 3. — С. 424–431. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.

Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європ...