Про граничний розподіл корелограми стаціонарного гауссівського процесу зі слабким спаданням кореляції
An example of the non-Gaussian limit distribution of the statistical estimate of the correlation function of a stationary Gaussian process with unbounded spectral density (or with a nonintegrable correlation function) is given.
Збережено в:
| Дата: | 1993 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
1993
|
| Назва видання: | Український математичний журнал |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156449 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Про граничний розподіл корелограми стаціонарного гауссівського процесу зі слабким спаданням кореляції / М.М. Леоненко, А.Ю. Портнова // Український математичний журнал. — 1993. — Т. 45, № 12. — С. 1635–1641. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. |