Дослідження ефективності адаптивних методів прогнозування
Досліджено ефективність застосування відомих методів Гольта та Вінтерса для побудови прогнозів на основі оптимізації їх параметрів. Отримані результати (скорочення розміру часового ряду і зменшення відносної помилки прогнозу) свідчать про ефективність запропонованого підходу для вирішення актуальної...
Збережено в:
| Дата: | 2018 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2018
|
| Назва видання: | Компьютерная математика |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/161849 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Дослідження ефективності адаптивних методів прогнозування / Л.Ф. Гуляницький, Т.Г. Бондар // Компьютерная математика. — 2018. — № 1. — С. 53-60. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | Досліджено ефективність застосування відомих методів Гольта та Вінтерса для побудови прогнозів на основі оптимізації їх параметрів. Отримані результати (скорочення розміру часового ряду і зменшення відносної помилки прогнозу) свідчать про ефективність запропонованого підходу для вирішення актуальної задачі прогнозування часових рядів великого розміру. Аналіз прогнозних даних та помилок засвідчив, що кращі результати в експерименті показав метод Вінтерса із сегментацією. Відзначається, що при збільшенні обсягу початкових даних ефективність методів прогнозування, заснованих на сегментації часового ряду, збільшується. |
|---|