A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
Polynomial regression models with errors in variables are considered. A goodness-of-fit test is constructed, which is based on an adjusted least-squares estimator and modifies the test introduced by Zhu et al. for a linear structural model with normal distributions. In the present paper, the distrib...
Збережено в:
| Дата: | 2004 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2004
|
| Назва видання: | Український математичний журнал |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163638 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model / C.-L. Cheng, A.G. Kukush // Український математичний журнал. — 2004. — Т. 56, № 4. — С. 527–543. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-163638 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-1636382020-02-04T01:25:58Z A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model Cheng, C.-L. Kukush, A.G. Статті Polynomial regression models with errors in variables are considered. A goodness-of-fit test is constructed, which is based on an adjusted least-squares estimator and modifies the test introduced by Zhu et al. for a linear structural model with normal distributions. In the present paper, the distributions of errors are not necessarily normal. The proposed test is based on residuals, and it is asymptotically chi-squared under null hypothesis. We discuss the power of the test and the choice of an exponent in the exponential weight function involved in test statistics. Побудовано процедуру перевірки адекватності поліноміальної регресійпої моделі з похибками у змінних, що грунтується на адаптивній оцінці найменших квадратів і є модифікацією процедури, запропонованої в роботі Жу та іп. для перевірки адекватності лінійної структурної моделі з гауссовими похибками. У даній роботі не вимагається, щоб розподіл похибок був гауссовим. Запропонована процедура базується па залишкових членах і характеризується асимптотичним хі-квадрат розподілом при нульовій гіпотезі. Вивчено потужність процедури та питання про вибір показника експоненціальної вагової функції, яка використовується в процедурі. 2004 Article A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model / C.-L. Cheng, A.G. Kukush // Український математичний журнал. — 2004. — Т. 56, № 4. — С. 527–543. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. 1027-3190 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163638 519.21 en Український математичний журнал Інститут математики НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
English |
| topic |
Статті Статті |
| spellingShingle |
Статті Статті Cheng, C.-L. Kukush, A.G. A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model Український математичний журнал |
| description |
Polynomial regression models with errors in variables are considered. A goodness-of-fit test is constructed, which is based on an adjusted least-squares estimator and modifies the test introduced by Zhu et al. for a linear structural model with normal distributions. In the present paper, the distributions of errors are not necessarily normal. The proposed test is based on residuals, and it is asymptotically chi-squared under null hypothesis. We discuss the power of the test and the choice of an exponent in the exponential weight function involved in test statistics. |
| format |
Article |
| author |
Cheng, C.-L. Kukush, A.G. |
| author_facet |
Cheng, C.-L. Kukush, A.G. |
| author_sort |
Cheng, C.-L. |
| title |
A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model |
| title_short |
A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model |
| title_full |
A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model |
| title_fullStr |
A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model |
| title_full_unstemmed |
A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model |
| title_sort |
goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model |
| publisher |
Інститут математики НАН України |
| publishDate |
2004 |
| topic_facet |
Статті |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163638 |
| citation_txt |
A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model / C.-L. Cheng, A.G. Kukush // Український математичний журнал. — 2004. — Т. 56, № 4. — С. 527–543. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. |
| series |
Український математичний журнал |
| work_keys_str_mv |
AT chengcl agoodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel AT kukushag agoodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel AT chengcl goodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel AT kukushag goodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel |
| first_indexed |
2023-10-18T22:11:43Z |
| last_indexed |
2023-10-18T22:11:43Z |
| _version_ |
1796154881436811264 |