A generalization of an extended stochastic integral
We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral with the classical Ito stochastic integral.
Збережено в:
| Дата: | 2007 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Назва видання: | Український математичний журнал |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164185 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | A generalization of an extended stochastic integral / S. Albeverio, Yu.M. Berezansky, V.A. Tesko // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 5. — С. 588–617. — Бібліогр.: 56 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide
class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral
with the classical Ito stochastic integral. |
|---|