2025-02-22T10:01:43-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-164225%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-22T10:01:43-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-164225%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-22T10:01:43-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-22T10:01:43-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression

Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type.

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Koroliuk, D., Korolyuk, V.S.
Format: Article
Language:English
Published: Інститут математики НАН України 1995
Series:Український математичний журнал
Subjects:
Online Access:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164225
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id irk-123456789-164225
record_format dspace
spelling irk-123456789-1642252020-02-09T01:25:49Z Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression Koroliuk, D. Korolyuk, V.S. Статті Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type. Послідовність сум незалежних випадкових змінних з однаковим розподілом, що утворюють однорідний марковський ланцюг, апрокснмована авторегресійним процесом з дискретним часом Орнштейна — Уленбека. 1995 Article Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression / D. Koroliuk, V.S. Korolyuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 928–935. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. 1027-3190 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164225 519.21 en Український математичний журнал Інститут математики НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language English
topic Статті
Статті
spellingShingle Статті
Статті
Koroliuk, D.
Korolyuk, V.S.
Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
Український математичний журнал
description Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type.
format Article
author Koroliuk, D.
Korolyuk, V.S.
author_facet Koroliuk, D.
Korolyuk, V.S.
author_sort Koroliuk, D.
title Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
title_short Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
title_full Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
title_fullStr Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
title_full_unstemmed Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
title_sort diffusion approximation of stochastic markov models with persistent regression
publisher Інститут математики НАН України
publishDate 1995
topic_facet Статті
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164225
citation_txt Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression / D. Koroliuk, V.S. Korolyuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 928–935. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.
series Український математичний журнал
work_keys_str_mv AT koroliukd diffusionapproximationofstochasticmarkovmodelswithpersistentregression
AT korolyukvs diffusionapproximationofstochasticmarkovmodelswithpersistentregression
first_indexed 2023-10-18T22:12:56Z
last_indexed 2023-10-18T22:12:56Z
_version_ 1796154934565011456