Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression

Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1995
Автори:	Koroliuk, D., Korolyuk, V.S.
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 1995
Назва видання:	Український математичний журнал
Теми:	Статті
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164225
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression / D. Koroliuk, V.S. Korolyuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 928–935. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-164225
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-1642252020-02-09T01:25:49Z Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression Koroliuk, D. Korolyuk, V.S. Статті Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type. Послідовність сум незалежних випадкових змінних з однаковим розподілом, що утворюють однорідний марковський ланцюг, апрокснмована авторегресійним процесом з дискретним часом Орнштейна — Уленбека. 1995 Article Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression / D. Koroliuk, V.S. Korolyuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 928–935. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. 1027-3190 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164225 519.21 en Український математичний журнал Інститут математики НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	English
topic	Статті Статті
spellingShingle	Статті Статті Koroliuk, D. Korolyuk, V.S. Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression Український математичний журнал
description	Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type.
format	Article
author	Koroliuk, D. Korolyuk, V.S.
author_facet	Koroliuk, D. Korolyuk, V.S.
author_sort	Koroliuk, D.
title	Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
title_short	Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
title_full	Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
title_fullStr	Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
title_full_unstemmed	Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
title_sort	diffusion approximation of stochastic markov models with persistent regression
publisher	Інститут математики НАН України
publishDate	1995
topic_facet	Статті
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164225
citation_txt	Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression / D. Koroliuk, V.S. Korolyuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 928–935. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.
series	Український математичний журнал
work_keys_str_mv	AT koroliukd diffusionapproximationofstochasticmarkovmodelswithpersistentregression AT korolyukvs diffusionapproximationofstochasticmarkovmodelswithpersistentregression
first_indexed	2023-10-18T22:12:56Z
last_indexed	2023-10-18T22:12:56Z
_version_	1796154934565011456

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression

Репозиторії

Схожі ресурси