Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete.
Збережено в:
| Дата: | 1995 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
1995
|
| Назва видання: | Український математичний журнал |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164229 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility / A.V. Svishchuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 976–983. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete. |
|---|