Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete.
Збережено в:
| Дата: | 1995 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
1995
|
| Назва видання: | Український математичний журнал |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164229 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility / A.V. Svishchuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 976–983. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-164229 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-1642292020-02-09T01:26:54Z Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility Svishchuk, A.V. Статті We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete. Розглядається задача хеджування Європейського опціону купівлі для моделі з нормою повернення та коефіціентом мінливості, що залежать від півмарковського процесу. В такій моделі ринок є неповним. 1995 Article Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility / A.V. Svishchuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 976–983. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. 1027-3190 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164229 519.21 en Український математичний журнал Інститут математики НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
English |
| topic |
Статті Статті |
| spellingShingle |
Статті Статті Svishchuk, A.V. Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility Український математичний журнал |
| description |
We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete. |
| format |
Article |
| author |
Svishchuk, A.V. |
| author_facet |
Svishchuk, A.V. |
| author_sort |
Svishchuk, A.V. |
| title |
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_short |
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_full |
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_fullStr |
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_full_unstemmed |
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_sort |
hedging of options under mean-square criterion and semi-markov volatility |
| publisher |
Інститут математики НАН України |
| publishDate |
1995 |
| topic_facet |
Статті |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164229 |
| citation_txt |
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility / A.V. Svishchuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 976–983. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. |
| series |
Український математичний журнал |
| work_keys_str_mv |
AT svishchukav hedgingofoptionsundermeansquarecriterionandsemimarkovvolatility |
| first_indexed |
2023-10-18T22:13:12Z |
| last_indexed |
2023-10-18T22:13:12Z |
| _version_ |
1796154947379658752 |