Умови рівноваги між виживанням і банкрутством
Пусть ξt — классический процесс риска или процесс риска со случайными премиями. Установлены условия равновесия между банкротством и выживанием при нулевом начальном капитале u=0 (вероятность банкротства q+=ψ(0)=1/2 вероятность выживания p+=1—q+=1/2) и определены премиальные оценки при этих условиях....
Збережено в:
| Дата: | 2012 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Український математичний журнал
2012
|
| Назва видання: | Український математичний журнал |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164453 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Умови рівноваги між виживанням і банкрутством / Д.В. Гусак // Український математичний журнал. — 2012. — Т. 64, № 7. — С. 988-993. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-164453 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-1644532020-02-10T01:28:36Z Умови рівноваги між виживанням і банкрутством Гусак, Д.В. Короткі повідомлення Пусть ξt — классический процесс риска или процесс риска со случайными премиями. Установлены условия равновесия между банкротством и выживанием при нулевом начальном капитале u=0 (вероятность банкротства q+=ψ(0)=1/2 вероятность выживания p+=1—q+=1/2) и определены премиальные оценки при этих условиях. Let ξ t be a classic risk process or a risk process with stochastic premiums. We establish conditions for balance between ruin and survival in the case of zero initial capital u = 0 (ruin probability q + = ψ(0) = 1/2, survival probability p + = 1 - q + = 1/2) and determine premium estimates under these conditions. 2012 Article Умови рівноваги між виживанням і банкрутством / Д.В. Гусак // Український математичний журнал. — 2012. — Т. 64, № 7. — С. 988-993. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. 1027-3190 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164453 517.23 uk Український математичний журнал Український математичний журнал |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| topic |
Короткі повідомлення Короткі повідомлення |
| spellingShingle |
Короткі повідомлення Короткі повідомлення Гусак, Д.В. Умови рівноваги між виживанням і банкрутством Український математичний журнал |
| description |
Пусть ξt — классический процесс риска или процесс риска со случайными премиями. Установлены условия равновесия между банкротством и выживанием при нулевом начальном капитале u=0 (вероятность банкротства q+=ψ(0)=1/2 вероятность выживания p+=1—q+=1/2) и определены премиальные оценки при этих условиях. |
| format |
Article |
| author |
Гусак, Д.В. |
| author_facet |
Гусак, Д.В. |
| author_sort |
Гусак, Д.В. |
| title |
Умови рівноваги між виживанням і банкрутством |
| title_short |
Умови рівноваги між виживанням і банкрутством |
| title_full |
Умови рівноваги між виживанням і банкрутством |
| title_fullStr |
Умови рівноваги між виживанням і банкрутством |
| title_full_unstemmed |
Умови рівноваги між виживанням і банкрутством |
| title_sort |
умови рівноваги між виживанням і банкрутством |
| publisher |
Український математичний журнал |
| publishDate |
2012 |
| topic_facet |
Короткі повідомлення |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164453 |
| citation_txt |
Умови рівноваги між виживанням і банкрутством / Д.В. Гусак // Український математичний журнал. — 2012. — Т. 64, № 7. — С. 988-993. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. |
| series |
Український математичний журнал |
| work_keys_str_mv |
AT gusakdv umovirívnovagimížviživannâmíbankrutstvom |
| first_indexed |
2023-10-18T22:13:39Z |
| last_indexed |
2023-10-18T22:13:39Z |
| _version_ |
1796154966025437184 |